一、實現(xiàn)資產證券化 防范不良資產（論文文獻綜述）
李夢雨[1]（2021）在《“中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險研究》文中提出近年來,我國商業(yè)銀行貸款規(guī)模不斷擴大,不良貸款余額逐年上升,不良貸款率呈現(xiàn)出波動上升的趨勢。大量堆積的不良貸款會占用銀行特定期間內的貸款額度,從而削弱銀行的金融支持作用。貸款是商業(yè)銀行的主要資產,不良貸款流動性過低可能導致銀行破產。因此,商業(yè)銀行需要盡快使用有效的方法解決內部不良貸款問題。目前,不良資產證券化是社會認可度較高的一種處理大額不良貸款的手段。我國政府一直大力推動不良資產證券化的發(fā)展,但是市場的參與程度并不高。究其原因,風險是阻礙不良資產證券化進一步發(fā)展的重要原因。不良資產本身的不確定性、復雜的證券化流程、過多的參與機構等,都可能引發(fā)風險。因此,針對商業(yè)銀行不良資產證券化項目的風險進行研究有利于防范風險,保障不良資產證券化市場的健康持續(xù)發(fā)展。論文首先梳理和評價了國內外研究成果,廓清了資產池等相關概念,闡述了資產重組、破產隔離等理論基礎。本文采用案例研究法以中國銀行發(fā)起的“中譽2019-1”期不良資產證券化項目為研究對象,首先利用核對表法識別“中譽2019-1”期不良資產證券化項目面臨的風險,然后根據建立的風險指標體系進行風險分析,再利用層次分析法對項目風險展開綜合評價,最后找出風險成因以及具體的防范措施。本文認為“中譽2019-1”期不良資產證券化項目存在信用風險、破產隔離風險、產品定價風險、集中度風險、利率風險、流動性不足風險和法律風險,最終導致了不良資產證券化市場不活躍的后果。這些風險主要是由信用體系不完善、資產池配置不合理、投資市場不活躍、產品定價不嚴謹、利率結構不完善、法律制度不完善和信息披露不對稱等原因造成的。針對項目風險形成的原因,本文適時提出完善信用體系、合理優(yōu)化配置資產池、大力培育投資市場、優(yōu)化產品定價機制、完善利率結構、完善法律制度、加強信息披露機制等對策建議。
黎益嘉[2]（2021）在《D農村商業(yè)銀行不良貸款處置問題研究》文中研究說明習近平總書記強調,全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要完善政策體系、工作體系、制度體系,以更有力的舉措、匯聚更強大的力量,加快農業(yè)農村現(xiàn)代化步伐,促進農業(yè)高質高效、鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)、農民富裕富足。鄉(xiāng)村振興離不開金融支持,在為期三年的防范化解金融風險攻堅戰(zhàn)收官之際,筆者對所在的J市D縣農村商業(yè)銀行的不良貸款成因和處置機制進行了進行系統(tǒng)剖析,旨在為正在進行的高風險化解工作提供啟示和對策思考。D農村商業(yè)銀行于2016年11月由D農村信用合作聯(lián)社改制而來,2018年因不良貸款率、資本充足率、撥備覆蓋率等重要考核指標過度偏離監(jiān)管要求被監(jiān)管部門列入全省高風險法人金融機構予以重點監(jiān)測和關注,并被要求在2020年底前“摘帽”。本文基于信息不對稱理論和金融不穩(wěn)定假說對D農村商業(yè)銀行的不良貸款問題進行探討,通過實地調查、面對面訪談和數據分析等方式,從五個部分開展相關研究。第一部分概述了農村商業(yè)銀行經營概況,并在此背景下提出農商行不良貸款問題的研究意義、方法和技術路線,同時,梳理回顧了國內外關于不良貸款成因和處置問題的研究現(xiàn)狀。第二部分簡述了國內外關于銀行不良貸款的定義和分類方法,重點介紹了信息不對稱理論和金融脆弱性理論,并就我國集中處置不良貸款的歷史經驗和方法進行了梳理論述。第三部分研究發(fā)現(xiàn)D農村商業(yè)銀行不良資產形成的內、外部原因,并針對近年來D農商銀行在不良貸款處置的方法和對策進行了介紹分析。第四部分選取了2017-2020年D農村商業(yè)銀行處置不良貸款的三個典型案例,分析總結其處置不良貸款成功或失敗的經驗教訓。第五部分針對D農村商業(yè)銀行現(xiàn)狀,從優(yōu)化外部信貸環(huán)境、強化內部風險管控、加快資本金補充和不良資產處置三個方面提出了對策和建議。本文對D農村商業(yè)銀行不良貸款問題開展研究,為防范和化解現(xiàn)階段不良貸款提出針對性的建議和對策,有利于促進農商行合規(guī)、穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展,也為其他地方法人機構類型的機構提供經驗參考,對于促進區(qū)域性金融穩(wěn)定,提高金融對實體經濟的支持力度,推動地方經濟發(fā)展具有重要意義。
楊麗華[3]（2021）在《AB民營銀行天津分行不良資產處置及防范研究》文中指出受經濟持續(xù)下行影響,實體經濟的經營越來越困難,導致銀行不良資產逐漸向上發(fā)展,在加上利率市場化和結構性變革的影響,對銀行的信貸業(yè)務更是雪上加霜。銀行穩(wěn)健的經營與信貸不良貸款的多少息息相關,也與整個經濟社會的穩(wěn)定和經濟持續(xù)健康發(fā)展的過程有著正相關的關系。自2014年以來,隨著我國經濟布局和結構逐步優(yōu)化,促使中國經濟發(fā)展步入了新常態(tài),經濟形勢正在向高質量健康有序發(fā)展的方向轉變,優(yōu)化不良資產所占比率顯著上升,資產管控也面臨新的機遇和挑戰(zhàn),不良資產的防范管理亟待提升,這也成為了國內各商業(yè)銀行能夠持續(xù)健康發(fā)展,所面臨的突出和嚴峻的問題。論文針對AB民營銀行天津分行的不良資產的現(xiàn)狀情況分析,通過天津分行基本情況,闡述了分行內的主營業(yè)務和主要的客戶來源,通過總分行公布的不良資產數據進行分析匯總,從不良資產五級分類、公司類、小微類以及個人信用類四個方面進行了分析研究,總結出天津分行不良資產形成的原因所在。在通過不良資產處置的傳統(tǒng)方式和天津分行目前的處置方式進行剖析,找出現(xiàn)階段天津分行不良資產處置過程中的問題。并對不良資產處置及管理進行細致的分析和總結,通過對不良資產成因和處置的分析,來總結和優(yōu)化出天津分行風險管理的手段。論文通過天津分行不良資產的研究,重新梳理了不良資產處置管理的內容,讓大家對于不良資產的處置有了更清晰的認識。在結合不良資產的成因和不良資產處置中的問題,有針對性、有目標性的就現(xiàn)在的管理辦法和管理手段進行修正、補充和優(yōu)化,例如輕資產上陣的專業(yè)化經營,打造高效的系統(tǒng)支持手段等?？偨Y出適用銀行內風險防范管理的優(yōu)化策略,并將最后的總結真正用于銀行信貸工作的日常防范中去,有效的防范和化解不良資產的產生,降低不良資產的規(guī)模和不良率,也給其他商業(yè)銀行在不良資產防范研究和管理方面提供一定的參考和借鑒。
徐嘉仁[4]（2021）在《信用卡不良資產證券化產品信用風險研究 ——以“建鑫2018-6”為例》文中指出不良資產證券化作為一種新型金融工具,市場潛力巨大,能夠幫助商業(yè)銀行高效處置不良資產,在我國多年來的試行已初有成效。此外,商業(yè)銀行間信用卡業(yè)務競爭日益激烈,各大銀行爭相發(fā)放信用卡搶占市場,個人信用卡債權的處置問題油然而生,“違約卡”頻頻出現(xiàn),越來越多的發(fā)起機構選擇采取信用卡不良資產證券化的手段來解決問題。因此,隨著不良資產證券化的迅速發(fā)展,商業(yè)銀行正加速發(fā)行信用卡不良資產證券化項目,對信用卡不良資產證券化展開深入研究具有非常重要的現(xiàn)實意義。雖然信用卡不良資產證券化能更有效地解決不良貸款的處置問題,但由于不良資產證券化本身的證券結構較為復雜,且整個過程中涉及的參與主體較多,所以不良資產證券化面臨的信用風險也可能較高,值得進一步探索。本文結合“建鑫2018-6”信用卡不良資產證券化產品進行案例分析,從信用風險的角度切入,進行理論和量化研究。首先,本文對不良資產證券化的基本原理進行闡述,介紹了不良資產證券化的運作流程,并結合國內外文獻綜述探討我國發(fā)展不良資產證券化的必要性。其次,對全部以個人信用卡不良債權為入池資產的“建鑫2018-6”產品進行具體分析,包括對建設銀行不良貸款質量、建設銀行信用卡不良資產證券化現(xiàn)狀的描述,以及產品的具體介紹。然后,本文對“建鑫2018-6”分別從資產池、借款人、發(fā)起人、第三方等四個角度進行信用風險的理論分析,并以產品的違約概率作為衡量信用風險的參考指標,采用修正的KMV模型對產品的信用風險分級化度量,分別觀察在發(fā)行規(guī)模、資產池回收率、收付期限等各影響因素發(fā)生變化的情況下產品優(yōu)先級和次級證券違約概率的變動情況。結果顯示,“建鑫2018-6”產品整體的信用風險較低。通過對“建鑫2018-6”信用卡不良資產證券化信用風險的研究分析,對我國未來信用卡不良資產證券化的發(fā)展和如何降低信用風險提供一些建議。在入池資產方面,應當按照嚴格的標準篩選基礎資產,多引入優(yōu)質資產以提升整體回收率;在宏觀政策方面,要培育多元化的投資主體,提升次級證券投資者的積極性,大力推進信用卡不良資產證券化業(yè)務走向規(guī)?；?。
譚俐[5]（2020）在《我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范的法律研究》文中研究指明隨著社會的進步和發(fā)展,社會主義市場經濟繁榮發(fā)展,金融市場的活躍程度也越來越高,但是與此同時,金融市場的風險也隨之而來。作為我國金融市場主體部分的商業(yè)銀行,承擔著穩(wěn)定金融市場化解金融風險的重要任務。近幾年,我國商業(yè)銀行信貸業(yè)務得到了很大的發(fā)展,但是不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)上升,截止2018年年末,達到近十年新高。嚴重影響了我國金融市場秩序的穩(wěn)定,解決不良資產問題對于商業(yè)銀行來說至關重要。不良資產證券化是世界金融領域近三十年來最為重要的金融創(chuàng)新之一,不僅盤活了商業(yè)銀行的存量資產,而且活躍了銀行間的債券市場,促進了金融市場的協(xié)調發(fā)展,更好地完成服務實體經濟的使命,使世界金融體系發(fā)生深刻變革。但目前我國的不良資產證券化過程還存在很多風險問題,防范風險,建立適合我國的不良資產證券化制度,處置好這些法律風險是我國商業(yè)銀行的主要任務。本文通過以商業(yè)銀行不良資產證券化的現(xiàn)狀和流程為理論基礎,詳細陳述了商業(yè)銀行在不良資產證券化過程中存在的風險,并就當前我國對于該風險的防范的立法現(xiàn)狀,分析出商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范中存在的問題,通過借鑒美國等商業(yè)銀行不良資產證券化的管理經驗,提出完善我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范的法律對策和建議,使我國商業(yè)銀行的不良資產證券化能夠健康穩(wěn)定發(fā)展。
邱晟[6]（2020）在《資產管理公司金融不良資產包處置分析 ——以PF銀行N市分行不良資產包為例》文中研究說明自1999年我國四大資產管理公司成立以來,我國不良資產處置行業(yè)從無到有、從小到大經歷了政策性階段、商業(yè)化轉型和全面商業(yè)化階段。進入全面商業(yè)化階段以來,各類資產管理公司不斷涌現(xiàn),不良資產管理和處置的手法也在不斷豐富。隨著不良資產市場政策的放開,參與者不僅在數量上越來越多,在層次上也越來越豐富,越加激烈的市場競爭使得不良資產行業(yè)中對參與機構的資產精細化處理能力要求也與日俱增。在這一背景下,筆者選擇了D資產管理公司已經收購并處于管理和處置中的典型銀行不良資產包作為研究對象,對案例資產包中債權債務結構的不良原因和銀行信貸管理漏洞進行分析,在銀行信貸發(fā)放以及資產管理公司不良資產包的處置上給出一定的建議。案例選取的資產包涉及多戶債權,主要可以根據抵質押擔保情況被分為四個部分,其中第一部分擁有共同的債權人和抵押物提供保證擔保;第二部分債權主要為應收賬款質押擔保;第三部分抵押物為工業(yè)土地和專用生產設備;第四部分的抵押物為商業(yè)地產。該資產包是資產管理公司日常收購的小規(guī)模金融不良資產包中具有很強的代表性。在日常對該類資產包的經營和處置上通常采用訴訟追償的傳統(tǒng)處置方法,這種方法在操作上已經有著一套完整的流程和步驟,有著較小的操作風險,但卻有回收率低、回收周期長的不足。細看該類資產包,其中的部分資產作為商業(yè)地產能夠產生穩(wěn)定的現(xiàn)金流且有著較低的貶值風險,且在收購的時候往往僅需付出遠比正常市場更低的對價,使其有了更大的可操作空間。為探索更好的資產處置方式,本文選取該資產包對資產的現(xiàn)實處置方案展開分析,并創(chuàng)新性地嘗試采用資產證券化的方法處該不良資產包。在證券化的方案中,筆者采用信托模式的資產證券化方式將收益證券涉及為優(yōu)先級高級、優(yōu)先級中級、次級（權益層）三個層級,并使用蒙特卡洛仿真對證券存續(xù)期內的資產價格和現(xiàn)金流量等關鍵參數進行仿真,根據仿真結果采用風險定價的方法對擬對外發(fā)售的優(yōu)先級證券進行定價。相比現(xiàn)實處置方案,加入資產證券化手段的方案無論在回收比率的低值還是高值上都有著更好的表現(xiàn)。并且因為加入了資產證券化手段的運用,在債權的處置和抵押物的處置上實現(xiàn)了時間的分離,使得資產管理公司能夠更快地處置債權回收資金,抵押資產也因處置時間和拉長減少了因交易摩擦帶來地貶值。此外,筆者結合文章涉及案例和自身從業(yè)經驗,指出了資產管理公司不良資產處置業(yè)務中設計的估價和處置、銀行自身貸款風險防范上的相關問題并提出了對應的改進建議。
吳庭[7]（2020）在《商業(yè)銀行信貸資產證券化動機與決策研究》文中研究表明商業(yè)銀行通常采用外部融資方式來緩解流動性風險和信用風險,其中,信貸資產證券化是商業(yè)銀行以資產支持證券形式籌集資金的外部融資方式,信貸資產證券化的有效運用對改善商業(yè)銀行經營效率具有重要作用。2012年我國信貸資產證券化試點重啟后,商業(yè)銀行信貸資產證券化發(fā)行規(guī)模以2016年為界出現(xiàn)顯著分段特征,正常類資產證券化和不良資產證券化發(fā)展態(tài)勢迥異,不同類型商業(yè)銀行發(fā)行頻率與發(fā)行量差異明顯。因此,為促進我國商業(yè)銀行信貸資產證券化健康、可持續(xù)發(fā)展,有必要深入研究商業(yè)銀行在面對融資決策時選擇實施信貸資產證券化的動機和條件。國外商業(yè)銀行信貸資產證券化發(fā)展比較成熟,關于其動機的研究主要圍繞流動性風險管理、信用風險管理和改善盈利能力等三個方面展開,研究文獻豐富且結論總體比較一致,但我國商業(yè)銀行信貸資產證券化的動因和影響因素是什么,有哪些特殊性和融資策略優(yōu)化路徑等問題尚有進一步研究空間。國內學術界針對我國商業(yè)銀行信貸資產證券化動機的研究主要始于2012年試點重啟前后,但針對上述三個動機并未形成統(tǒng)一觀點,研究的連續(xù)性和系統(tǒng)性不足,對信貸資產證券化決策條件的研究也有待深化?；诖?本文將現(xiàn)階段我國信貸資產證券化作為研究對象建立基于動機的融資決策模型,重點研究不同動機對商業(yè)銀行選擇實施信貸資產證券化決策的影響以及決策條件和相應的融資策略,并對模型假設的理論動機進行實證檢驗。不同于國外市場,我國將正常類資產證券化和不良資產證券化分開發(fā)行且當前市場以正常類資產證券化發(fā)行為主;另一方面我國政府對起步階段的市場實施以風險自留規(guī)則為核心的嚴格監(jiān)管。因此,本文首先以正常類資產證券化為研究對象,基于資產證券化動因理論和決策理論設定商業(yè)銀行主動選擇融資工具應對流動性風險和信用風險沖擊為研究場景,引入風險自留規(guī)則作為重要監(jiān)管變量,運用線性規(guī)劃方法構建以融資成本最小化為目標的商業(yè)銀行融資決策理論模型,研究不同動機對商業(yè)銀行信貸資產證券化決策的影響,分析不同情境下商業(yè)銀行選擇正常類信貸資產證券化融資的條件和策略。然后選擇47家上市商業(yè)銀行為研究樣本,根據發(fā)行規(guī)模將數據期間劃分為嘗試期（2013-2016）和起步期（2017-2019）,選取度量商業(yè)銀行流動性風險管理、信用風險管理和盈利能力的代表性指標,區(qū)分國有銀行、股份制銀行和城市商業(yè)銀行三種類型,應用Logistic回歸模型分析我國商業(yè)銀行實施信貸資產證券化的動機,檢驗融資決策理論模型在我國的適用性。在此基礎上針對我國不良資產證券化長期低迷的狀況,依據不良資產的特點以資產折價率為關鍵變量構建不良資產融資決策模型,采用拉格朗日乘子法在有約束的最優(yōu)化Kuhn-Tucker條件下,研究商業(yè)銀行選擇不良資產證券化融資的條件,并使用我國商業(yè)銀行全部86組不良資產證券化數據分析市場發(fā)展滯后的原因。主要研究結論:（1）基于動機差異的融資決策模型分別給出了商業(yè)銀行在流動性風險主導、信用風險主導以及兩類風險相對均衡三種情境下選擇正常類資產證券化融資的決策條件和相應融資策略,同時發(fā)現(xiàn)風險自留監(jiān)管規(guī)則使信貸資產證券化替代附屬債務融資的條件更加嚴格;（2）我國商業(yè)銀行信貸資產證券化的主要動機包括改善盈利能力、流動性風險管理和信用風險管理,但不同發(fā)展階段商業(yè)銀行信貸資產證券化動機不同,這三類動機隨著我國市場的發(fā)展逐步出現(xiàn),不同類型商業(yè)銀行信貸資產證券化動機存在差異,貨幣政策的變化也影響商業(yè)銀行信貸資產證券化的動機;（3）不良資產融資決策模型給出了商業(yè)銀行實施不良資產證券化融資的決策條件,并發(fā)現(xiàn)資產折價率是影響商業(yè)銀行選擇不良資產證券化融資的重要因素,高折價率導致我國不良資產證券化不具備降低融資成本和緩釋信用風險的作用,抑制了商業(yè)銀行的實施意愿。主要創(chuàng)新點包括:（1）針對我國市場和監(jiān)管環(huán)境建立基于動機的融資決策模型,在理論層面研究動機差異和風險自留監(jiān)管規(guī)則對商業(yè)銀行信貸資產證券化決策的影響,并分析商業(yè)銀行選擇正常類信貸資產證券化融資的決策條件和相應融資策略,分析框架與研究結論可作為商業(yè)銀行運用信貸資產證券化的決策依據;（2）引入貨幣政策變量,使用與信貸資產證券化發(fā)行周期更為匹配的季度數據,分階段、分銀行類型實證研究我國2012年以來上市商業(yè)銀行信貸資產證券化決策動機,豐富了相關領域的研究成果;（3）建立不良資產融資決策模型研究商業(yè)銀行實施不良資產證券化融資的決策條件,并通過對我國商業(yè)銀行不良資產證券化數據的分析,結合理論模型論證市場發(fā)展滯后的原因,拓展了不良資產證券化的研究思路。
桑田[8]（2020）在《我國商業(yè)銀行不良資產處置的法律問題研究》文中提出近年來,我國經濟已經進入到“新常態(tài)”,供給側結構性改革進程迅速推進,金融市場活躍度持續(xù)上升,國內商業(yè)銀行迎來了新的發(fā)展機遇,但與此同時隨著我國金融市場開放力度的加大,跨國商業(yè)銀行也紛紛看準了中國市場這塊“大蛋糕”,這也給國內商業(yè)銀行帶來了不小的競爭壓力。最近幾年中我國的商業(yè)銀行不良貸款率、不良貸款額持續(xù)上升,這對于未來我國金融市場的穩(wěn)定發(fā)展帶來了不利影響,如何有效處置商業(yè)銀行中的不良資產已經成為亟待解決的問題。雖然我國商業(yè)銀行嘗試了一系列方式來處置不良資產,同時國家也適時出臺了一系列政策法規(guī)來加強監(jiān)管,但仍因現(xiàn)行法律制度的不完善,導致國內商業(yè)銀行在實踐中面臨較高的不良資產風險。為此,本次研究擬定從國內商業(yè)銀行不良資產角度,對國內商業(yè)銀行不良資產處置模式、國家現(xiàn)行相關法律法規(guī)等內容進行全面闡述,在此基礎上對我國商業(yè)銀行面臨的不良資產處置法律問題進行深入分析,并參考國外的先進經驗和優(yōu)秀做法為進一步優(yōu)化和完善我國商業(yè)銀行不良資產處置相關法律提出針對性建議。
韓佩澤[9]（2020）在《工商銀行Z分行不良資產管理研究》文中認為近些年來,受到國家經濟轉型所帶來的影響,中國的實體經濟面臨著巨大的挑戰(zhàn),與此同時,實體經濟的陣痛也給中國的金融行業(yè)帶來了巨大的壓力。隨著實體經濟遭遇發(fā)展瓶頸,商業(yè)銀行不良貸款規(guī)模也日益膨脹,大量的不良資產不僅侵蝕著商業(yè)銀行的利潤,還極大地影響了整個中國金融環(huán)境。作為全球最大的商業(yè)銀行,中國工商銀行2019年全年各項不良貸款余額達到了2402億元,較上年增加51.03億元,增長2.1%,2019年累計處置各項不良資產合計超過1900億元。從地方分行看,工商銀行Z分行2019年末各項不良貸款余額合計28.32億元,較上年增長31.75%,不良率為4.98%。面對如此大規(guī)模的不良資產,原有的不良資產處置方式和管理模式難以應對新形勢下不良資產的發(fā)展。如何高質量的管理處置日益增長的不良資產,提高不良資產處置受償率,已經成為商業(yè)銀行面對的重大課題。本文采用文獻研究法和實地調研法對工商銀行Z分行的不良資產大規(guī)模集中爆發(fā)的成因以及目前不良資產管理現(xiàn)狀進行了研究,研究發(fā)現(xiàn)目前工商銀行Z分行大規(guī)模不良資產產生的原因,既有外部因素,也有內部因素,其中外部因素包括整體宏觀經濟環(huán)境較差、社會信用體系不夠健全、政府的行政干預、行業(yè)監(jiān)管體系不健全、“影子銀行”體系風險的影響、區(qū)域擔保圈體系龐大、貸款企業(yè)盈利疲態(tài),還貸能力呈弱勢;內部因素包括工商銀行Z分行信貸政策的轉變、銀行信貸管理機制不健全、客戶經理風險防范意識薄弱、貸款投放結構不合理。如此大規(guī)模的不良資產不僅會影響工商銀行Z分行的發(fā)展、增大工商銀行Z分行的聲譽風險,還會影響區(qū)域金融的穩(wěn)定。從工商銀行Z分行目前不良資產管理情況看,處置方式相對單一,在不良資產管理過程上存在諸多的問題,其中包括:信貸管理水平較差、不良資產處置人員能力不足、基礎管理工作薄弱、不良資產清收處置審批流程過于繁復等問題。本文創(chuàng)新點在于針對工商銀行旗下的某一家二級分行,根據其所處的經濟環(huán)境和自身發(fā)展特點,有針對性的提出了其在不良資產管理方面改進的一些建議,其中包括全面排查資產現(xiàn)狀,摸清資產質量,放寬處置政策,拓寬與資產管理公司的合作渠道,運用互聯(lián)網+的管理模式,加強與政府合作,充分利用政策資源,完善內部考核機制,加強人才的培養(yǎng)和儲備。上述不良資產處置思路和建議,可以為工商銀行Z分行提供全新的處置思路,從而能夠提高處置管理效率,增加處置受償率,在目前撥備有限的情況下,最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢,提高處置效率。與此同時,本文對其他商業(yè)銀行從業(yè)人員提高不良資產管理水平,加快不良資產處置進度,有十分重要的借鑒意義。本文研究內容和研究建議對于工商銀行Z分行提高不良資產管理水平,拓寬處置思路,提高不良資產受償率有較大意義。本研究對工商銀行Z分行本輪不良資產大規(guī)模爆發(fā)原因總結,可以為工商銀行Z分行目前信貸投放提供有力的參考。本文所研究的不良資產處置案例和提出的改善不良資產管理的建議,可供Z市所有商業(yè)銀行進行參考借鑒。
孫漢康[10]（2020）在《中國資產證券化產品比較研究 ——基于產品適用性、安全性、流動性、盈利性的對比》文中提出資產證券化（Asset-Backed Securitization）起源于20世紀70年代的美國,始于住房抵押貸款領域。隨著金融市場的發(fā)展,資產證券化在美國迅速開展起來。90年代初資產證券化的概念被引入中國。2005年,中國開始進行資產證券化試點。之后,中國的資產證券化業(yè)務逐漸發(fā)展起來,并且在借鑒美歐經驗的基礎上形成了各種資產證券化產品。在借鑒國內外研究成果的基礎上,本文對中國各種資產證券化產品的適用性、安全性、流動性和盈利性進行了比較研究。在適用性方面,比較了住房抵押貸款等12種主要資產證券化產品的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀、發(fā)展動因、制約發(fā)展的因素。通過中外資產證券化的比較,分析了各種證券化產品在中國的適用性和發(fā)展前景。運用分值評定各種資產證券化產品的適用程度。適用性方面?zhèn)戎赜诙ㄐ匝芯?。在安全性方?以“違約率”為指標對中國各種資產證券化產品的安全性、三類產品（信貸資產證券化、企業(yè)資產證券化、資產支持票據）的安全性、個人債務的資產證券化和公司債務的資產證券化的安全性進行了量化比較。在此基礎上,以“證券的年化違約率”作為衡量資產證券化產品安全性（風險程度）的指標,也即因變量,以“年化早償、資產利率、證券利率、次級占比、評級下調、證券年限”為自變量。通過大量的數據分析,借助“統(tǒng)計產品與服務解決方案”軟件（Statistical Product and Service Solutions,SPSS）進行了計算,構建了度量資產證券化產品安全性的模型,預測了各種資產證券化產品的安全性,并將安全性的實際數據與通過模型計算得到的數據進行比較,以驗證模型的準確性。在流動性方面,以“證券發(fā)行后進入二級市場的比例”為指標對中國各種資產證券化產品的流動性、個人債務的資產證券化和公司債務的資產證券化的流動性進行了量化比較。在此基礎上以“證券發(fā)行后進入二級市場的比例”作為衡量資產證券化產品流動性的指標,也即因變量,以“年度增長值、證券發(fā)行金額、進入二級市場交易額”為自變量。通過大量的數據分析,借助SPSS軟件進行了計算,構建了度量資產證券化產品流動性的模型,預測了各種資產證券化產品的流動性,并將流動性的實際數據與通過模型計算得到的數據進行比較,以驗證模型的準確性。在盈利性方面,以“證券產品利差”作為衡量資產證券化產品盈利性的指標,對中國各種資產證券化產品的盈利性、個人債務的資產證券化和公司債務的資產證券化的盈利性進行了量化比較。與前兩節(jié)不一樣的是,并沒有將“證券產品利差”作為因變量,而是將“證券利潤”作為因變量,以“證券產品利差、發(fā)行金額、各種費用”為自變量,根據會計準則建立了度量中國資產證券化盈利性的模型。在進行比較研究的基礎上建立了以資產證券化產品適用性為引領,以安全性、流動性和盈利性為支撐的中國資產證券化產品的綜合評價體系（ASLP）,提出了中國資產證券化產品的發(fā)展方向和策略。對需大力發(fā)展的資產證券化產品提出了發(fā)展路徑,包括汽車貸款資產證券化、房地產投資信托資產證券化（REITs）、保障性住房資產證券化、政府與社會資本合作項目（PPP）的資產證券化。本文的主要貢獻在于:（1）通過對資產證券化產品之間的比較研究,提出了衡量資產證券產品的標準――“適用性、安全性、流動性、盈利性”,并率先進行了探索。（2）在對中國資產證券化產品進行比較研究的基礎上,指出了我國金融市場中各種資產證券化產品在中國的適用程度,并提出了衡量產品“適用性”的主要依據。實證研究了中國各種資產證券化產品的安全性（風險程度）,構建了度量資產證券化產品安全性的標準和模型;實證研究了中國各種資產證券產品的流動性,構建了度量資產證券化產品流動性的標準和模型;實證研究了中國各種資產證券化產品的盈利性,構建了度量資產證券化產品盈利性的標準和模型。（3）本文綜合對產品“適用性、安全性、流動性、盈利性”比較研究的結果,提出了評價資產證券化產品的“四性”體系（ASLP）。
二、實現(xiàn)資產證券化 防范不良資產（論文開題報告）
（1）論文研究背景及目的
此處內容要求：
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景，再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題，并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例：
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
（2）本文研究方法
調查法：該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法：用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法：通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法：通過調查文獻來獲得資料，從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法：依據現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法：對研究對象進行“質”的方面的研究，這個方法需要計算的數據較少。
定量分析法：通過具體的數字，使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法：運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法：這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法，從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法：通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、實現(xiàn)資產證券化 防范不良資產（論文提綱范文）
（1）“中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 緒論 |
| 1.1 研究背景及意義 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意義 |
| 1.2 國內外文獻綜述 |
| 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀 |
| 1.2.2 國內研究現(xiàn)狀 |
| 1.2.3 國內外文獻述評 |
| 1.3 研究方法及內容 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究內容 |
| 1.4 論文創(chuàng)新點 |
| 第二章 相關概念、理論與政策梳理 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 資產池 |
| 2.1.2 不良資產 |
| 2.1.3 不良資產證券化 |
| 2.2 理論基礎 |
| 2.2.1 資產重組理論 |
| 2.2.2 信用增級理論 |
| 2.2.3 風險隔離理論 |
| 2.3 相關政策梳理 |
| 第三章 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目背景分析 |
| 3.1 我國商業(yè)銀行不良資產證券化概況 |
| 3.1.1 不良貸款規(guī)模 |
| 3.1.2 不良資產證券化規(guī)模 |
| 3.1.3 不良資產證券化項目效果 |
| 3.2 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目概況 |
| 3.2.1 項目背景 |
| 3.2.2 項目交易結構 |
| 3.2.3 項目證券特征 |
| 第四章 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險研究 |
| 4.1 數據來源與依據 |
| 4.2 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險識別 |
| 4.2.1 風險識別方法選擇與依據 |
| 4.2.2 基于核對表法的風險識別 |
| 4.3 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險分析 |
| 4.3.1 信用風險 |
| 4.3.2 技術風險 |
| 4.3.3 市場風險 |
| 4.3.4 環(huán)境風險 |
| 4.4 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險評價 |
| 4.4.1 風險評價方法選擇與依據 |
| 4.4.2 基于層次分析法的風險評價與結論 |
| 第五章 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險成因及防范 |
| 5.1 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險成因 |
| 5.1.1 信用體系不完善 |
| 5.1.2 資產池配置不合理 |
| 5.1.3 投資市場不活躍 |
| 5.1.4 產品定價方法不嚴謹 |
| 5.1.5 利率結構不完善 |
| 5.1.6 法律制度不完善 |
| 5.1.7 信息披露不對稱 |
| 5.2 “中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險防范 |
| 5.2.1 完善信用體系 |
| 5.2.2 合理優(yōu)化配置資產池 |
| 5.2.3 大力培育投資市場 |
| 5.2.4 優(yōu)化產品定價機制 |
| 5.2.5 完善利率結構 |
| 5.2.6 完善法律制度 |
| 5.2.7 加強信息披露機制 |
| 第六章 結論與展望 |
| 6.1 結論 |
| 6.2 研究不足與展望 |
| 參考文獻 |
| 致謝 |
（2）D農村商業(yè)銀行不良貸款處置問題研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 緒論 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意義與目的 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意義 |
| 1.3 文獻綜述 |
| 1.3.1 不良貸款形成原因的相關研究 |
| 1.3.2 不良貸款處置的相關研究 |
| 1.3.3 文獻評述 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 研究內容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 2 相關理論基礎 |
| 2.1 不良貸款的概念界定與分類標準 |
| 2.1.1 不良貸款的概念 |
| 2.1.2 不良貸款的分類 |
| 2.2 理論基礎 |
| 2.2.1 信息不對稱論 |
| 2.2.2 金融不穩(wěn)定假說 |
| 2.3 我國不良資產處置的方法梳理 |
| 2.3.1 我國開展國兩次銀行不良貸款集中處置 |
| 2.3.2 我國不良貸款處置的方式 |
| 3 D農村商業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀及處置方式 |
| 3.1 D農村商業(yè)銀行概況 |
| 3.2 D農村商業(yè)銀行不良貸款現(xiàn)狀 |
| 3.3 D 農村商業(yè)銀行不良貸款的成因 |
| 3.3.1 不良貸款形成的外部因素 |
| 3.3.2 不良貸款形成的內部因素 |
| 3.4 D農村商業(yè)銀行處置不良貸款的做法 |
| 3.4.1 D農商銀行通過提升內部管理水平處置不良貸款 |
| 3.4.2 D農商銀行尋求外部資源化解不良 |
| 3.5 小結 |
| 4 D農村商業(yè)銀行處置不良貸款的實際案例及問題分析 |
| 4.1 W農產品有限公司貸款案例分析 |
| 4.2 公職人員貸款清收案例分析 |
| 4.3 M材料有限公司處置案例 |
| 4.4 小結 |
| 5 D農商銀行完善不良貸款處置的對策建議 |
| 5.1 優(yōu)化外部信貸環(huán)境 |
| 5.2 強化內部信貸管控 |
| 5.3 加快資本金補充和資產處置 |
| 6 結論及展望 |
| 6.1 結論 |
| 6.2 展望 |
| 參考文獻 |
| 致謝 |
（3）AB民營銀行天津分行不良資產處置及防范研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 緒論 |
| 1.1 選題背景及意義 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意義 |
| 1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
| 1.2.1 國內研究現(xiàn)狀 |
| 1.2.2 國外研究現(xiàn)狀 |
| 1.3 研究思路和方法 |
| 1.3.1 相關概念 |
| 1.3.2 研究思路 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 本文的創(chuàng)新 |
| 第二章 AB民營銀行天津分行不良資產現(xiàn)狀分析 |
| 2.1 AB民營銀行天津分行基本情況 |
| 2.2 AB民營銀行天津分行不良資產概況 |
| 2.2.1 按不良資產五級分類情況分析 |
| 2.2.2 公司業(yè)務類不良資產情況分析 |
| 2.2.3 小微授信類不良資產情況分析 |
| 2.2.4 個人信用類不良資產情況分析 |
| 2.3 AB民營銀行天津分行不良資產成因分析 |
| 2.3.1 外部成因分析 |
| 2.3.2 內部成因分析 |
| 2.4 AB民營銀行天津分行不良資產處置現(xiàn)狀 |
| 2.4.1 傳統(tǒng)不良資產處置方式 |
| 2.4.2 天津分行不良資產處置方式 |
| 2.5 不良資產處置中存在的問題 |
| 2.5.1 政策和法律風險 |
| 2.5.2 內外部欺詐 |
| 2.5.3 信息不對稱 |
| 2.5.4 資產價格的波動風險 |
| 第三章 AB民營銀行天津分行不良資產處置及管理 |
| 3.1 不良資產債轉股 |
| 3.1.1 債轉股資產的特征 |
| 3.1.2 債轉股處置流程 |
| 3.1.3 債轉股案例 |
| 3.2 不良資產分包 |
| 3.2.1 分包資產的特征 |
| 3.2.2 分包處置流程 |
| 3.2.3 分包處置案例 |
| 3.3 不良資產證券化 |
| 3.3.1 不良資產證券化的特征 |
| 3.3.2 不良資產證券化處置流程 |
| 3.3.3 不良資產證券化處置案例 |
| 3.4 其他處置方式 |
| 3.4.1 內部清收 |
| 3.4.2 互聯(lián)網平臺轉讓 |
| 第四章 AB民營銀行天津分行風險防范管理 |
| 4.1 培育風險管理文化 |
| 4.1.1 強化合規(guī)風險管理 |
| 4.1.2 重塑合規(guī)風險文化體系 |
| 4.1.3 構筑分層風險政策制度框架 |
| 4.1.4 健全合規(guī)風險考核體系 |
| 4.2 完善風險管理操作流程 |
| 4.2.1 加強貸款發(fā)放管理流程 |
| 4.2.2 強化信貸資產監(jiān)控流程 |
| 4.2.3 完善不良資產清收流程 |
| 4.3 強化風險和不良資產考核制度 |
| 4.3.1 完善風險考核問責制度 |
| 4.3.2 強化不良資產考核制度 |
| 4.4 風險管理的優(yōu)化措施 |
| 4.4.1 實施“好銀行”“壞銀行”專業(yè)化經營 |
| 4.4.2 組建風險管理團隊 |
| 4.4.3 建立健全風險管理機制 |
| 4.4.4 打造高效系統(tǒng)與數據支撐 |
| 第五章 結論與展望 |
| 5.1 研究結論 |
| 5.2 研究不足與展望 |
| 致謝 |
| 參考文獻 |
（4）信用卡不良資產證券化產品信用風險研究 ——以“建鑫2018-6”為例（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 緒論 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意義 |
| 1.3 研究內容與思路 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 論文特色與可能的創(chuàng)新點 |
| 第二章 基本理論與文獻綜述 |
| 2.1 基本概念與相關理論介紹 |
| 2.1.1 概念界定 |
| 2.1.2 不良資產證券化的基本原理 |
| 2.1.3 不良資產證券化的運作流程 |
| 2.2 國內外文獻綜述 |
| 2.3 文獻評述 |
| 第三章 “建鑫2018-6”信用卡不良資產證券化 |
| 3.1 建設銀行不良貸款質量分析 |
| 3.2 建設銀行信用卡不良資產證券化現(xiàn)狀 |
| 3.3 “建鑫2018-6”不良資產證券化產品介紹 |
| 3.3.1 參與主體和交易結構 |
| 3.3.2 證券結構設計 |
| 3.3.3 法律環(huán)境 |
| 3.3.4 入池資產基礎信息與分布情況 |
| 3.3.4.1 資產池基礎信息與金額特征 |
| 3.3.4.2 入池資產的篩選標準 |
| 3.3.4.3 入池資產的分布情況 |
| 3.3.4.4 借款人的分布情況 |
| 3.3.4.5 基礎資產池預計回收率的分布情況 |
| 3.3.5 現(xiàn)金流分配機制 |
| 3.3.6 信用增級措施 |
| 3.3.7 信用評級基本觀點 |
| 3.4 本章小結 |
| 第四章 “建鑫2018-6”不良資產證券化信用風險分析 |
| 4.1 信用風險理論分析 |
| 4.1.1 產品信用風險的來源 |
| 4.1.2 產品信用風險分類分析 |
| 4.1.2.1 資產池信用風險 |
| 4.1.2.2 借款人信用風險 |
| 4.1.2.3 發(fā)起人信用風險 |
| 4.1.2.4 第三方信用風險 |
| 4.2 信用風險量化分析 |
| 4.2.1 研究模型的設定 |
| 4.2.1.1 采用KMV模型的原因 |
| 4.2.1.2 KMV模型的基本原理與公式推導 |
| 4.2.2 修正的KMV模型 |
| 4.2.3 產品違約概率的實證運算 |
| 4.2.3.1 樣本數據的選取 |
| 4.2.3.2 未償本息費總額和資產池變現(xiàn)收入的計算 |
| 4.2.3.3 EDF的運算結果 |
| 4.2.4 不同情況下產品違約概率的變動分析 |
| 4.3 信用風險總體評價 |
| 4.3.1 “建鑫2018-6”的優(yōu)點 |
| 4.3.2 “建鑫2018-6”的不足 |
| 4.4 本章小結 |
| 第五章 結論與建議 |
| 5.1 研究結論 |
| 5.2 相關建議 |
| 致謝 |
| 參考文獻 |
（5）我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范的法律研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 0 引言 |
| 0.1 研究背景和意義 |
| 0.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
| 0.3 論文結構安排 |
| 0.4 研究的思路和方法 |
| 1 我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范概述 |
| 1.1 商業(yè)銀行不良資產證券化的概念和現(xiàn)狀 |
| 1.1.1 不良資產證券化的概念 |
| 1.1.2 不良資產證券化的現(xiàn)狀 |
| 1.2 商業(yè)銀行不良資產證券化的一般流程 |
| 1.3 商業(yè)銀行不良資產證券化的風險概述 |
| 1.3.1 不良資產證券化發(fā)起人的信用風險 |
| 1.3.2 信用評級機構的道德風險 |
| 1.3.3 不良資產轉移中的不真實出售風險 |
| 1.4 不良資產證券化風險防范的現(xiàn)狀 |
| 1.4.1 我國信用風險自留制度的發(fā)展及現(xiàn)狀 |
| 1.4.2 信用評級機構監(jiān)督制度的現(xiàn)狀 |
| 1.4.3 不真實出售風險防范的現(xiàn)狀 |
| 2 我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范存在的問題 |
| 2.1 我國信用風險自留制度的不足 |
| 2.1.1 單一風險自留比例的缺陷 |
| 2.1.2 風險自留豁免制度的缺失 |
| 2.1.3 缺少違反風險自留要求的法律歸責 |
| 2.2 信用評級機構的監(jiān)督制度存在的問題 |
| 2.2.1 統(tǒng)一的法律監(jiān)管體系的缺失 |
| 2.2.2 缺少統(tǒng)一的監(jiān)管機構 |
| 2.2.3 缺乏有效的行業(yè)自律機制 |
| 2.3 不真實出售風險防范存在的問題 |
| 2.3.1 現(xiàn)存風險防范的法律位階過低 |
| 2.3.2 真實出售法律標準的缺失 |
| 3 美國不良資產證券化風險防范法律措施的經驗借鑒 |
| 3.1 美國信用風險自留的資產證券化模式 |
| 3.1.1 美國信用風險留存及豁免規(guī)則 |
| 3.1.2 美國信用風險留存及豁免規(guī)則經驗借鑒 |
| 3.2 美國對信用評級機構的監(jiān)督制度 |
| 3.2.1 美國信用評級機構的監(jiān)管歷史階段 |
| 3.2.2 美國信用評級機構監(jiān)管制度的經驗借鑒 |
| 3.3 美國法律對資產證券化真實出售的認定標準 |
| 3.3.1 真實出售認定標準的特征 |
| 3.3.2 美國真實出售認定標準的經驗借鑒 |
| 4 我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范的法律對策 |
| 4.1 完善信用風險自留及其豁免制度 |
| 4.1.1 增加發(fā)起人信用自留比例的靈活性 |
| 4.1.2 建立明確的風險自留豁免標準 |
| 4.1.3 明確違反風險自留規(guī)則的法律責任 |
| 4.2 加強信用評級機構的監(jiān)管制度 |
| 4.2.1 建立健全信用評級的法律法規(guī)體系 |
| 4.2.2 明確信用評級機構的監(jiān)管組織體系 |
| 4.2.3 建立信用評級行業(yè)協(xié)會 |
| 4.3 確立“真實出售”法律標準的原則 |
| 4.3.1“真實出售”法律標準的形式要件 |
| 4.3.2 “真實出售”法律標準的實質要件 |
| 5 結語 |
| 參考文獻 |
| 作者簡歷 |
| 致謝 |
| 學位論文數據集 |
（6）資產管理公司金融不良資產包處置分析 ——以PF銀行N市分行不良資產包為例（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 緒論 |
| 1.1 選題背景及意義 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意義 |
| 1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
| 1.2.1 國外金融不良資產處置 |
| 1.2.2 國內金融不良資產處置 |
| 1.2.3 不良資產證券化 |
| 1.2.4 相關文獻評述 |
| 1.3 研究思路及框架 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究框架 |
| 1.4 本文的創(chuàng)新及不足 |
| 2 國內不良資產業(yè)務的歷史沿革與現(xiàn)實背景 |
| 2.1 商業(yè)銀行不良資產業(yè)務 |
| 2.1.1 銀行不良資產 |
| 2.1.2 銀行不良貸款業(yè)務 |
| 2.2 資產管理公司不良資產業(yè)務 |
| 2.2.1 資產管理公司發(fā)展的歷史沿革 |
| 2.2.2 資產管理公司不良資產業(yè)務現(xiàn)實背景 |
| 3 不良資產業(yè)務、資產證券化、風險定價理論 |
| 3.1 資產管理公司不良資產業(yè)務 |
| 3.2 資產證券化 |
| 3.2.1 資產證券化概念 |
| 3.2.2 資產證券化理論 |
| 3.2.3 資產證券化的主要流程 |
| 3.2.4 資產管理公司在資產證券化上的積極探索 |
| 3.3 風險定價理論 |
| 4 不良資產包處置:現(xiàn)實方案的介紹及分析 |
| 4.1 資產包購入方D資產管理公司簡介 |
| 4.2 不良資產包收購的背景 |
| 4.3 不良資產包內資產的基本情況及現(xiàn)實處置方案 |
| 4.3.1 資產包內基本情況 |
| 4.3.2 資產包現(xiàn)實處置方案 |
| 4.4 不良資產包的現(xiàn)實處置方案的分析 |
| 4.5 不良資產包反映的銀行信貸風險控制問題 |
| 4.5.1 授信審批中資產評估的委托代理問題 |
| 4.5.2 關于設備抵押授信額度審批的問題 |
| 4.5.3 對于應收賬款抵押的貸款審批問題 |
| 5 不良資產包處置:引入證券化手段的優(yōu)化方案的設計 |
| 5.1 入池資產基本情況 |
| 5.2 交易結構設計 |
| 5.3 現(xiàn)金流的安排和測算 |
| 5.4 風險的測算與證券的定價 |
| 5.5 證券化處置不良資產的收益和與原方案的對比 |
| 5.5.1 優(yōu)化處置方案部分的收益與原方案收益對比 |
| 5.5.2 優(yōu)化后的整體收益與原方案的對比 |
| 5.6 本章小結 |
| 6 不良資產包收購及處置案例的啟示與建議 |
| 6.1 不良資產包投前估價過程的問題與建議 |
| 6.2 不良資產處置方式的改進與創(chuàng)新 |
| 6.3 銀行與企業(yè)在風險控制建議 |
| 7 結論 |
| 參考文獻 |
| 附錄1 :參考城市商用房產價格 |
| 附錄2 :參考城市商用房產價格走勢的測量與分析(代碼) |
| 附錄3 :資產支持證券的蒙特卡洛模擬(代碼) |
| 致謝 |
（7）商業(yè)銀行信貸資產證券化動機與決策研究（論文提綱范文）
| 致謝 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 緒論 |
| 1.1 研究背景與問題提出 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 問題提出 |
| 1.2 文獻綜述 |
| 1.2.1 信貸資產證券化的動機與效用 |
| 1.2.2 信貸資產證券化的風險與監(jiān)管 |
| 1.2.3 文獻評述 |
| 1.3 研究內容與研究方法 |
| 1.3.1 研究內容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究框架 |
| 1.5 研究創(chuàng)新與研究意義 |
| 1.5.1 研究創(chuàng)新 |
| 1.5.2 研究意義 |
| 2 信貸資產證券化的制度背景與理論基礎 |
| 2.1 信貸資產證券化的發(fā)展 |
| 2.1.1 信貸資產證券化的概念與內涵 |
| 2.1.2 國外信貸資產證券化的發(fā)展 |
| 2.1.3 我國信貸資產證券化的發(fā)展 |
| 2.1.4 國內外市場發(fā)展比較 |
| 2.2 信貸資產證券化監(jiān)管的發(fā)展 |
| 2.2.1 國外信貸資產證券化監(jiān)管的發(fā)展 |
| 2.2.2 我國信貸資產證券化監(jiān)管的發(fā)展 |
| 2.2.3 國內外監(jiān)管發(fā)展比較 |
| 2.3 資產證券化研究的理論基礎 |
| 2.3.1 資產證券化動因理論 |
| 2.3.2 決策理論 |
| 2.3.3 信息不對稱理論 |
| 2.3.4 風險偏好理論 |
| 2.4 本章小結 |
| 3 我國商業(yè)銀行正常類信貸資產證券化決策分析 |
| 3.1 正常類信貸資產證券化決策模型的基本設定 |
| 3.1.1 正常類信貸資產證券化決策模型機理分析 |
| 3.1.2 正常類信貸資產證券化決策模型基本假設 |
| 3.1.3 正常類信貸資產證券化決策模型 |
| 3.2 正常類信貸資產證券化決策條件與策略 |
| 3.2.1 信用風險沖擊主導情境下的決策條件與策略 |
| 3.2.2 兩類風險沖擊相對均衡情境下的決策條件與策略 |
| 3.2.3 流動性風險沖擊主導情境下的決策條件與策略 |
| 3.3 本章小結 |
| 4 我國商業(yè)銀行正常類信貸資產證券化決策動機實證 |
| 4.1 信貸資產證券化動機實證模型設計 |
| 4.1.1 信貸資產證券化動機實證模型合理性分析 |
| 4.1.2 信貸資產證券化動機實證模型 |
| 4.2 信貸資產證券化動機實證結果與分析 |
| 4.2.1 描述性統(tǒng)計與多重共線性檢驗 |
| 4.2.2 信貸資產證券化動機模型回歸結果與分析 |
| 4.3 信貸資產證券化動機實證模型穩(wěn)健性檢驗 |
| 4.3.1 市場發(fā)展階段差異分析 |
| 4.3.2 銀行類型差異分析 |
| 4.3.3 政策影響差異分析 |
| 4.4 本章小結 |
| 5 我國商業(yè)銀行不良資產證券化決策分析 |
| 5.1 不良資產證券化決策模型 |
| 5.1.1 不良資產證券化決策模型機理分析 |
| 5.1.2 不良資產證券化決策模型基本假設 |
| 5.1.3 不良資產證券化決策模型分析 |
| 5.2 不良資產證券化決策模型實證分析 |
| 5.2.1 樣本選擇與變量的度量 |
| 5.2.2 我國不良資產證券化決策條件分析 |
| 5.2.3 不同類型銀行不良資產證券化決策條件的差異分析 |
| 5.3 本章小結 |
| 6 研究結論、政策建議及展望 |
| 6.1 研究結論 |
| 6.2 政策建議 |
| 6.3 研究不足與展望 |
| 參考文獻 |
| 作者簡歷及攻讀博士學位期間取得的研究成果 |
| 學位論文數據集 |
（8）我國商業(yè)銀行不良資產處置的法律問題研究（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 0 緒論 |
| 0.1 選題背景及價值 |
| 0.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
| 0.3 研究方法及內容 |
| 0.4 本文的新意以及存在的問題、難點 |
| 1 我國商業(yè)銀行不良資產處置的概述 |
| 1.1 我國商業(yè)銀行不良資產的定義 |
| 1.2 我國商業(yè)銀行不良資產的現(xiàn)狀 |
| 1.3 我國商業(yè)銀行不良資產處置模式 |
| 1.3.1 批量轉讓 |
| 1.3.2 債轉股 |
| 1.3.3 資產證券化 |
| 1.4 我國商業(yè)銀行不良資產處置的法律規(guī)定 |
| 1.4.1 我國商業(yè)銀行不良資產處置的相關法律 |
| 1.4.2 我國商業(yè)銀行不良資產處置的部門規(guī)章 |
| 1.4.3 我國商業(yè)銀行不良資產處置的其他法規(guī) |
| 2 我國商業(yè)銀行不良資產處置的法律問題 |
| 2.1 不良資產批量轉讓存在的法律問題 |
| 2.1.1 不良資產信息披露不規(guī)范 |
| 2.1.2 組建不良資產包存在法律風險 |
| 2.1.3 不良資產反委托處置中存在法律風險 |
| 2.2 通過債轉股方式處置不良資產存在的法律問題 |
| 2.2.1 債轉股相關法律規(guī)定尚未明確 |
| 2.2.2 商業(yè)銀行投資股權存在限制 |
| 2.2.3 股權退出途徑存在障礙 |
| 2.3 不良資產證券化存在的法律問題 |
| 2.3.1 不良資產證券化法律體系尚需梳理 |
| 2.3.2 證券法律體系內部矛盾 |
| 2.3.3 司法運作存在障礙 |
| 3 國外商業(yè)銀行處置不良資產的經驗 |
| 3.1 針對金融資產管理公司制定單獨的法律 |
| 3.2 允許外資參與,實現(xiàn)債轉股的退出 |
| 3.3 健全不良資產證券化的相關規(guī)定 |
| 4 我國商業(yè)銀行不良資產處置的法律問題的解決 |
| 4.1 單獨對金融資產管理公司進行立法 |
| 4.1.1 明確金融資產管理公司的性質及法律地位 |
| 4.1.2 明晰金融資產管理公司經營范圍、確立合法融資渠道 |
| 4.1.3 健全信息披露的法律機制 |
| 4.2 建立健全債轉股法律制度 |
| 4.2.1 提供對債轉股的法律支持 |
| 4.2.2 明確債轉股的參與主體 |
| 4.2.3 清理股權退出的障礙 |
| 4.3 完善資產證券化的相關法律規(guī)定 |
| 4.3.1 制定資產證券化法 |
| 4.3.2 清理既存法律法規(guī) |
| 4.3.3 規(guī)范不良資產處置中證券化制度的設計 |
| 5 結論 |
| 參考文獻 |
| 作者簡歷 |
| 致謝 |
| 學位論文數據集 |
（9）工商銀行Z分行不良資產管理研究（論文提綱范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 導論 |
| 1.1 選題背景與研究意義 |
| 1.1.1 選題背景 |
| 1.1.2 研究意義 |
| 1.2 研究思路和研究內容 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究內容 |
| 1.3 研究方法和創(chuàng)新點 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究創(chuàng)新 |
| 第2章 理論依據和研究綜述 |
| 2.1 理論依據 |
| 2.1.1 內部控制理論 |
| 2.1.2 風險管理理論 |
| 2.1.3 資產組合理論 |
| 2.2 相關研究進展 |
| 2.2.1 商業(yè)銀行不良資產影響因素的研究 |
| 2.2.2 不良資產管理方式的研究 |
| 2.2.3 我國不良資產法治化建設研究 |
| 2.2.4 研究評述 |
| 2.3 本章小結 |
| 第3章 工商銀行Z分行不良貸款的現(xiàn)狀、成因與后果分析 |
| 3.1 工商銀行Z分行發(fā)展歷程 |
| 3.2 工商銀行Z分行不良貸款現(xiàn)狀分析 |
| 3.2.1 按照擔保方式劃分 |
| 3.2.2 按照產品劃分 |
| 3.2.3 按照行業(yè)劃分 |
| 3.3 工商銀行Z分行不良貸款的成因分析 |
| 3.3.1 外部因素 |
| 3.3.2 企業(yè)內部因素 |
| 3.4 工商銀行Z分行不良貸款的后果分析 |
| 3.4.1 影響工商銀行Z分行的發(fā)展 |
| 3.4.2 增大工商銀行Z分行的聲譽風險 |
| 3.4.3 影響區(qū)域金融的穩(wěn)定 |
| 3.5 本章小結 |
| 第4章 工商銀行Z分行不良貸款管理方式與問題 |
| 4.1 工商銀行Z分行不良貸款管理方式 |
| 4.1.1 現(xiàn)金清收 |
| 4.1.2 訴訟清收 |
| 4.1.3 還款免息 |
| 4.1.4 以物抵債 |
| 4.1.5 破產重整 |
| 4.1.6 批量轉讓 |
| 4.1.7 呆賬核銷 |
| 4.2 工商銀行Z分行不良資產管理存在的問題 |
| 4.2.1 基礎管理工作薄弱 |
| 4.2.2 信貸管理水平較差 |
| 4.2.3 不良資產處置人員能力不足 |
| 4.2.4 不良資產清收處置審批流程過于繁復 |
| 4.3 本章小結 |
| 第5章 先進銀行不良資產管理的經驗借鑒 |
| 5.1 銀行主導跨區(qū)域產業(yè)重整模式 |
| 5.1.1 案例情況 |
| 5.1.2 關鍵要點 |
| 5.1.3 應用條件 |
| 5.2 不良資產證券化模式 |
| 5.2.1 案例情況 |
| 5.2.2 關鍵要點 |
| 5.2.3 應用條件 |
| 5.3 重點企業(yè)債務重組模式 |
| 5.3.1 案例情況 |
| 5.3.2 關鍵要點 |
| 5.3.3 適用條件 |
| 5.4 互聯(lián)網+不良資產管理模式 |
| 5.4.1 案例情況 |
| 5.4.2 關鍵要點 |
| 5.4.3 應用條件 |
| 5.5 政府定向打包模式 |
| 5.5.1 案例情況 |
| 5.5.2 關鍵要點 |
| 5.5.3 應用條件 |
| 5.6 化解擔保圈模式 |
| 5.6.1 案例情況 |
| 5.6.2 關鍵要點 |
| 5.6.3 應用條件 |
| 5.7 本章小結 |
| 第6章 工商銀行Z分行改善不良資產管理的對策 |
| 6.1 全面排查,摸清資產質量 |
| 6.2 放寬不良貸款處置政策 |
| 6.3 進一步拓寬與資產管理公司的合作渠道 |
| 6.4 運用互聯(lián)網+的管理模式 |
| 6.5 加強與政府合作,充分利用政策資源 |
| 6.6 完善內部考核機制 |
| 6.7 加強人才的培養(yǎng)和儲備 |
| 6.8 本章小結 |
| 第7章 研究結論與展望 |
| 7.1 主要研究結論 |
| 7.2 研究展望 |
| 7.3 研究不足之處 |
| 參考文獻 |
| 致謝 |
| 附件1:訪談提綱 |
| 學位論文評閱及答辯情況表 |
（10）中國資產證券化產品比較研究 ——基于產品適用性、安全性、流動性、盈利性的對比（論文提綱范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 導論 |
| 1.1 研究背景和問題 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究問題 |
| 1.2 研究意義 |
| 1.2.1 理論意義 |
| 1.2.2 現(xiàn)實意義 |
| 1.3 研究文獻綜述 |
| 1.3.1 境外研究文獻 |
| 1.3.2 國內研究文獻 |
| 1.3.3 國內外研究文獻述評 |
| 1.4 理論基礎 |
| 1.4.1 適用性分析 |
| 1.4.2 “三性”原則 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.6 研究框架 |
| 1.7 本文的創(chuàng)新與不足 |
| 1.7.1 本文的創(chuàng)新之處 |
| 1.7.2 本文的不足之處 |
| 第二章 資產證券化產品綜述 |
| 2.1 資產證券化的概念和結構 |
| 2.1.1 資產證券化的概念 |
| 2.1.2 資產證券化的參與方 |
| 2.1.3 資產證券化產生的原因 |
| 2.1.4 資產證券化的基本結構 |
| 2.2 資產證券化產品及分類 |
| 2.2.1 國外關于資產證券化產品的分類 |
| 2.2.2 中國各種資產證券化產品分析 |
| 2.2.3 中國資產證券化產品的分類 |
| 2.3 中國資產證券化產品的現(xiàn)狀及特點分析 |
| 2.3.1 發(fā)展現(xiàn)狀 |
| 2.3.2 外部環(huán)境 |
| 2.3.3 存在的問題 |
| 2.3.4 特點分析 |
| 第三章 中國資產證券化產品適用性比較 |
| 3.1 各種(類)資產證券化產品適用性分析 |
| 3.1.1 各種(類)資產證券化發(fā)行量分析 |
| 3.1.2 各種資產證券化產品適用性分析 |
| 3.2 各種資產證券化產品的適用性比較 |
| 3.2.1 各種資產證券化產品適用性的評分依據 |
| 3.2.2 各種資產證券化產品適用性得分 |
| 3.3 各種資產證券化產品的適用性結論 |
| 3.3.1 高等程度適用性的資產證券化產品 |
| 3.3.2 中等程度適用性的資產證券化產品 |
| 3.3.3 低等程度適用性的資產證券化產品 |
| 第四章 中國資產證券化產品安全性、流動性、盈利性比較 |
| 4.1 各種(類)資產證券化產品安全性比較 |
| 4.1.1 歷史數據比較 |
| 4.1.2 變量選擇及建立模型 |
| 4.1.3 驗證模型 |
| 4.2 各種(類)資產證券化產品流動性比較 |
| 4.2.1 歷史數據比較 |
| 4.2.2 變量選擇及建立模型 |
| 4.2.3 驗證模型 |
| 4.3 各種(類)資產證券化產品盈利性比較 |
| 4.3.1 歷史數據比較 |
| 4.3.2 變量選擇及建立模型 |
| 第五章 中國資產證券化產品發(fā)展方向和策略 |
| 5.1 “四性”綜合評價體系(ASLP)的建立及運用 |
| 5.2 中國資產證券化產品發(fā)展方向 |
| 5.2.1 大力發(fā)展適用性強的資產證券化產品 |
| 5.2.2 適度發(fā)展適用性居中的資產證券化產品 |
| 5.2.3 謹慎發(fā)展適用性較差的資產證券化產品 |
| 5.3 中國資產證券化產品發(fā)展策略 |
| 5.3.1 不同類別的資產證券化產品的發(fā)展策略 |
| 5.3.2 根據中國資產證券化的特點確定發(fā)展策略 |
| 第六章 重點資產證券化產品的發(fā)展路徑 |
| 6.1 汽車貸款資產證券化的發(fā)展路徑 |
| 6.1.1 組建汽車貸款證券化的基礎資產池 |
| 6.1.2 評級汽車貸款證券化的基礎資產 |
| 6.1.3 規(guī)范汽車貸款證券的后期管理 |
| 6.2 房地產投資信托資產證券化(REITs)的發(fā)展路徑 |
| 6.2.1 規(guī)范REITs的流程 |
| 6.2.2 完善REITs的信用增級分析 |
| 6.2.3 分析REITs評級的影響因素 |
| 6.2.4 明確REITs的發(fā)展方向 |
| 6.3 保障性住房資產證券化的發(fā)展路徑 |
| 6.3.1 建立保障性住房資產證券化的基礎資產池 |
| 6.3.2 確定保障性住房資產證券化的發(fā)展原則 |
| 6.3.3 合理設計保障性住房資產證券化方案 |
| 6.3.4 政策支持保障性住房資產證券化 |
| 6.3.5 規(guī)范保障性住房資產證券化的基本框架和流程 |
| 6.4 政府與社會資本合作項目(PPP)資產證券化的發(fā)展路徑 |
| 6.4.1 明確PPP項目資產證券化的程序 |
| 6.4.2 穩(wěn)妥有序地發(fā)展PPP項目資產證券化 |
| 6.4.3 嚴格篩選PPP項目資產 |
| 6.4.4 采用主信托方式進行PPP項目資產證券化 |
| 6.4.5 完善PPP項目資產證券化的相關法律、法規(guī) |
| 第七章 結論 |
| 7.1 各種(類)資產證券化產品“四性”的比較 |
| 7.2 中國資產證券化產品發(fā)展方向和策略 |
| 7.3 衡量中國資產證券化產品的標準、指標、依據、模型及評價體系 |
| 7.4 中國重點資產證券化產品發(fā)展的路徑 |
| 參考文獻 |
| 附表 |
| 致謝 |
| 個人簡介及攻讀學位期間取得的研究成果 |
四、實現(xiàn)資產證券化 防范不良資產（論文參考文獻）
- [1]“中譽2019-1”期不良資產證券化項目風險研究[D]. 李夢雨. 河北大學, 2021(02)
- [2]D農村商業(yè)銀行不良貸款處置問題研究[D]. 黎益嘉. 江西財經大學, 2021(10)
- [3]AB民營銀行天津分行不良資產處置及防范研究[D]. 楊麗華. 昆明理工大學, 2021
- [4]信用卡不良資產證券化產品信用風險研究 ——以“建鑫2018-6”為例[D]. 徐嘉仁. 電子科技大學, 2021
- [5]我國商業(yè)銀行不良資產證券化風險防范的法律研究[D]. 譚俐. 山東科技大學, 2020(05)
- [6]資產管理公司金融不良資產包處置分析 ——以PF銀行N市分行不良資產包為例[D]. 邱晟. 江西財經大學, 2020(05)
- [7]商業(yè)銀行信貸資產證券化動機與決策研究[D]. 吳庭. 北京交通大學, 2020(02)
- [8]我國商業(yè)銀行不良資產處置的法律問題研究[D]. 桑田. 山東科技大學, 2020(05)
- [9]工商銀行Z分行不良資產管理研究[D]. 韓佩澤. 山東大學, 2020(05)
- [10]中國資產證券化產品比較研究 ——基于產品適用性、安全性、流動性、盈利性的對比[D]. 孫漢康. 河北大學, 2020(02)
標簽：不良資產論文; 商業(yè)銀行論文; 資產證券化論文; 銀行信貸論文; 銀行資產管理論文;